Итак, определив зону “среднее ± сигма (среднеквадратическое отклонение)”, основываясь на законе нормального распределения, мы фактически можем еще до начала дня определить верхнюю и нижнюю границы (диапазон) движения с вероятностью 68 %. Предлагаемый индикатор мы условно назвали “Диапазоний” (сокращенно DZ).

Данные, которые используются для построения индикатора:

1. Средний диапазон (MD).

2. Среднеквадратическое отклонение диапазона (S).

3. Текущая дневная свеча:

• текущая цена (Current Price – P);
• текущий максимум (максимум сегодняшнего дня – High);
• текущий минимум (минимум сегодняшнего дня – Low);
• цена открытия дня (Open);

4. Текущий дневной диапазон (TD).

5. Период индикатора (n) – количество дней, которые участвуют в расчете среднего. По умолчанию – 21, что приблизительно соответствует одному календарному месяцу, поскольку за месяц рабочих дней приблизительно такое число. Кроме того, оно является числом из ряда Фибоначчи.

Подход к сигналам применяется тот же, который характерен для индикаторов класса осцилляторов. Точки входа определяются зонами перекупленности/перепроданности. В качестве зоны перекупленности возьмем значение “+75”, для перепроданности – “–75”.

Данные значения были взяты нами, исходя из предположений, что точка входа должна приблизительно соответствовать среднему диапазону за период, а также учитывать при этом возможность разброса значений относительно среднего диапазона.

Соответственно, при пересечении данных зон по факту разворота индикатора принимается решение о входе в сделку: продажа в зоне перекупленности, покупка – в зоне перепроданности.

Для того чтобы оценить качество работы предлагаемого нами осциллятора, сравним результат его работы с наиболее известным и часто употребляемым индикатором осцилляторного типа – RSI.