Оперируя значениями среднеквадратических отклонений можно выставлять конкретные (в пунктах) значения стопов и профитов, что является очень важным при построении торговой стратегии.

К примеру, стоп можно приравнять к трем сигмам. Таким образом, мы покрываем 99,7 % потенциальных значений цен в текущем дневном диапазоне, что соответствует сути стопа. Он должен срабатывать лишь в экстренных, аномальных ситуациях, а профит – определять как сигму, умноженную на определенный коэффициент, который можно определить путем тестирования.

Ввиду ограниченности объема, мы дали лишь общие подходы к построению и сигналам. Конечно, параметры требуют доработки, а идеи по оптимизации индикатора и стратегий на его базе – дальнейшего развития.

Однако использование данного индикатора представляется нам весьма перспективным.

В процессах динамичного развития глобализации, растущей открытости и взаимозависимости национальных экономик, формирования нового типа международных финансовых отношений усиливается роль коммерческих банков в обслуживании денежных потоков международных платежей.

Актуальность изучения управления денежными потоками банковского сектора обусловлена следующими положениями:

• процесс финансовой глобализации охватил Украину, экономика которой последовательно интегрируется в мировое хозяйство;

• иностранные банки формируют в Украине сеть филиалов, вклад которых в национальную экономику имеет перспективное значение в долгосрочном периоде;

• отечественные коммерческие банки начинают формировать сеть зарубежных дочерних предприятий и, соответственно, нуждаются в создании гибкого аппарата международного финансового управления, использовании современных методов, приемов и инструментов управления денежными потоками в иностранной валюте.

Цель данного исследования – анализ движения денежных потоков международных платежей.

Традиционно под управлением денежными потоками понимается управление текущими остатками денежных средств. Особая роль отводится управлению денежными потоками банка в условиях финансового кризиса.