Вероятность дефолта (ВД) определяется с применением методов количественной оценки риска. Вероятность дефолта (ВД) банка при операциях проектного финансирования – т.е. вероятность принятия NPV отрицательного значения – определяется объективным способом, на основе сочетания наиболее широко используемых методов определения чувствительности и анализа сценариев – метода имитационного моделирования Монте-Карло.

Резервная норма для операций проектного финансирования (Р.Н.п.ф.) определяется при минимальном значении запаса прочности (Пр.) и максимально допустимом нормируемом ожидаемом убытке (НОУ) как произведение средней нормы резервирования по всем операциям банка на максимальное из значений вероятности дефолта (ВД) и потенциального убытка при дефолте (ПУД) на основе матрицы коэффициентов риска Кр,:

Тем самым разработанная методика определения коэффициента риска Кр и резервной нормы Р.Н.п.ф при кредитовании под инвестиционный проект соответствует подходам, определенным Базельским комитетом, и в то же время учитывает особенности данного типа кредитования.

Переход от абсолютных показателей к относительным при определении коэффициента риска Кр, равно как использование метода имитационного моделирования Монте-Карло при определении вероятности дефолта ВД, позволило нам обойти те трудности, которые не дают возможности решения задачи определения банковских рисков проектного финансирования на основе традиционных методов статистического анализа.

Теоретическое решение задачи опубликовано в сборнике трудов Украинской академии банковского дела Национального банка Украины.

Практический порядок расчета коэффициента риска и резервной нормы банка при кредитовании под инвестиционный проект планируется опубликовать в Вестнике Национального банка Украины в ближайшее время.

Практическое применение разработанной методики не требует внесения изменений в действующее нормативные акты Национального банка Украины, а только дополнения их соответствующими положениями.

Обеспечение устойчивого финансового положения предприятий и роль банковского кредитования.

Главный итог развития экономики Украины в последние четыре года – наличие роста макроэкономических показателей. Среднегодовые темпы прироста за этот период составили: ВВП – 7,4 %, промышленного производства – 12,3 %. Наивысшего прироста ВВП достигнуто в последний год – 9,3 %, а за первое полугодие этого года – 12,7 %.