В качестве инструментов для прогнозирования мы выбрали валютную пару EUR/USD. Инструментом по тестированию стратегии выступила платформа MetaTrader. Алгоритм программы был реализован с помощью встроенного языка программирования MetaLanguage.

Само тестирование (прогонка различных вариантов стратегий) осуществлялось путем имитационного моделирования в программе MetaTrader. В качестве периодов тестирования нами был выбран 2008.

Тестирование было помесячным. Период RSI – 14, DZ – 21. Точки входа находятся в зонах перекупленности/перепроданности (для RSI воспользуемся классическими параметрами, рекомендуемыми разработчиком для DZ – условными зонами ±75).

Параметры сделки: значение профита (прибыли на одну сделку) = 50 пунктам, стоп (максимально допустимые убытки на одну сделку) = 100.

В среднем работоспособность данных параметров RSI равна 60 %, что для индикатора в чистом виде является неплохим результатом, поскольку в анализируемые периоды были и трендовые состояния рынка, а также, вероятно, параметры профита и стопа выбраны недостаточно оптимально.

DZ на всех чисто флетовых месяцах показал лучшие по сравнению с RSI результаты. Чем более флетовым был период, тем большую вероятность правильных входов давал индикатор (до 90 %). В среднем же DZ дал 62 % правильных входов.

Учитывая, что тестировался лишь базовый вариант индикатора с условными параметрами, результат является достаточно неплохим для осцилляторного индикатора. Таким образом, данный индикатор можно использовать для определения точек входа вместо RSI при разработке стратегии.

В то же время достаточно очевидным является тот факт, что использование данного индикатора в чистом виде не дает должного эффекта, то есть необходимо использовать трендовые индикаторы в качестве разрешающих/запрещающих сигналов при входе в позицию.

Но главным преимуществом данного индикатора является даже не столько повышенная вероятность правильных входов относительно современных аналогов, сколько наличие более-менее четких ориентиров для построения торговой стратегии, причем не в относительных, а в абсолютных величинах – пунктах.