Кроме того, редкий индикатор дает четкие и абсолютные ориентиры для работы (конкретные значения прогнозируемой прибыли и максимально допустимого размера убытков на одну сделку), поскольку работают с величинами относительными.

Параметры же входа в сделку являются важнейшей составляющей любой торговой стратегии. В связи с этим возникает еще один очень важный момент, который также не учитывают современные индикаторы и стратегии, построенные на них.

Это изменчивость рынка. В одних условиях, кстати сказать, некий набор параметров в модели показывал себя неплохо и был выбран в качестве ориентира. Однако после того как условия изменились, данные параметры вполне могут стать нерабочими, а значит, станет неэффективной и стратегия, базирующаяся на них.

То есть индикатор в идеале должен генерировать параметры сделки, соответствующие текущим рыночным реалиям.

Большинство этих проблем можно решить, если применить статистический аппарат в качестве базы построения индикатора, который бы давал точки входа с учетом текущего состояния рынка и мог соответственно реагировать и модифицироваться в зависимости от состояния рынка.

Классом индикаторов, которые позволяют определить оптимальную точку входа, являются осцилляторы. Однако методика их расчета часто приводит к появлению преждевременных сигналов в случае быстрого и сильного движения в одном направлении. Либо же, наоборот, в случае вялого движения с частыми коррекциями он не успевает набрать должной силы для генерации сигнала.

Идея создания альтернативного индикатора осцилляторного типа заключается в том, чтобы в основу его построения заложить соотношения (показатели), которые рассчитываются и обрабатываются статистическими методами.

Мы предлагаем взять выборку дневных диапазонов (разница между максимальным и минимальным значениями за день) с целью нахождения среднего диапазона. Поскольку диапазон предыдущего дня является более важным, чем диапазон движения месяц тому назад, то будем использовать при расчете формулу взвешенного среднего.

В ней максимальный вес будет присваиваться последнему значению диапазона, а минимальный соответственно тому периоду, который является точкой отсчета. Это может быть диапазон движения неделю назад, месяц в зависимости от периода индикатора.